是的，量化回测的时候使用样本外数据测试，是避免策略过拟合非常重要且必要的操作。
第一步：整理你准备用来做策略开发的全部历史行情数据，按照时间顺序或者随机比例，将数据拆分为样本内数据和样本外数据两个独立部分。
第二步：使用拆分好的样本内数据完成策略的构建、参数优化和初步回测，得到初步的策略表现结果。
第三步：将初步优化好的策略放到未参与过参数调整的样本外数据中进行回测，对比样本内外的策略表现，判断策略是否存在过拟合。
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需要注意：即便是使用样本外数据通过了测试，也不代表这个策略在未来实盘交易中一定能获得回测显示的收益，历史行情无法完全复刻未来市场走势，始终要做好风险控制。
举例说明：你拿到了2010年到2024年的A股日度行情数据，可以把2010-2020年的数据作为样本内数据做策略调参，再用2021-2024年没参与调参的数据做样本外测试，如果两个区间策略收益都比较稳定，说明过拟合的风险较低，如果样本外收益大幅下滑，那基本就是发生过拟合了。
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