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精选数据

量化回测的时候用前复权还是后复权的数据,计算出来的收益率更贴近实盘?

对普通实盘量化策略来说,用前复权数据计算出来的收益率,整体会更贴近实盘的实际交易情况,更适合大多数量化回测场景使用。

第一步:明确你回测策略的交易类型

先确定自己的量化策略是中长期持有型,还是短线高频交易型,不同的交易频率和逻辑,适合的复权方式也有区别。

第二步:对应选择复权数据导入回测框架

如果你是普通的中短线策略,直接选择前复权数据导入回测系统就可以;如果是测试长期复利收益的策略,可以结合后复权数据做辅助参考。

第三步:对比回测结果和实盘交易记录修正

完成回测后,把回测得到的收益率和自己实际交易的结果做对比,根据偏差调整复权方式,优化回测的准确度。

建议咨询官方确认细节。

需要注意:除了复权方式,分红、拆股、配股这类权益变动也会影响回测结果的准确度,回测的时候要把这些因素都考虑进去,不要只靠复权数据就直接下定论。

举例来说,如果你的量化策略是做沪深300成分股的波段轮动,用前复权数据回测得到的收益率,和实盘交易下来的实际收益率偏差通常更小,结果参考性更强。

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