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精选数据

量化回测用除权数据和复权数据,哪个计算出来的收益率更贴近实盘?

整体来看,使用前复权数据计算出来的收益率,通常会更贴近实盘交易的真实收益情况。

梳理自身回测需求:1先明确你做量化回测的策略类型,确认是长期持仓还是短期交易一2梳理回测的标的范围,确认标的是否存在多次分红、拆股、送转的情况一3确定你回测要得到的核心结论,是验证长期收益还是短期交易机会。

选择对应的数据类型:1如果是中长期策略回测,优先选择前复权数据,调整价格和股本的历史变化一2如果仅仅是分析除权后的短期价格波动,可以考虑使用除权数据一3如果是做拆股相关的专项研究,可以单独选用后复权数据来做比对验证。

回测后比对验证结果:1先用选定数据完成第一次回测,得到初步收益结果一2换另一种类型的数据做二次回测,对比两个结果的差异一3结合实盘交易的记账习惯,判断哪一个结果更符合真实交易的收益情况。

建议咨询量化平台官方或者你的策略导师确认数据选择的细节。

需要注意:不同复权数据的差异,对长期策略回测结果影响更大,短期策略的影响相对较小,做回测时要根据策略周期选择,不能盲目混用数据。

举例来说,如果你的回测是持有时间超过1年的选股策略,标的上市超过5年有十几次分红送转,用除权数据算出来的收益率会和实盘真实收益偏差很大,用前复权数据就能缩小这个偏差。

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